Robert F. Engle - Robert F. Engle

Robert F. Engle III
Robert Engle SantiagoWEAI2017.png
Engle 2017 yilda
Tug'ilgan (1942-11-10) 1942 yil 10-noyabr (78 yosh)
Sirakuza, Nyu-York, BIZ.
MuassasaNyu-York universiteti, 2000 yildan beri
Kaliforniya universiteti, San-Diego, (1975–2003)
Massachusets texnologiya instituti, (1969–1975)
MaydonEkonometriya
Olma materKornell universiteti, (Doktor 1969)
Uilyams kolleji, (B.S. 1964)
Doktorantura
maslahatchi		Ta-Chung Lyu[1]
Doktorantura
talabalar		Mark Uotson
Tim Bollerslev
Ta'sirDevid Xendri
HissaARCH
Kointegratsiya
MukofotlarIqtisodiyot fanlari bo'yicha Nobel yodgorlik mukofoti (2003)
Ma `lumot da IDEAS / RePEc

Robert Fray Engle III (1942 yil 10-noyabrda tug'ilgan) - bu an Amerika statistik va 2003 yil g'olibi Iqtisodiyot fanlari bo'yicha Nobel yodgorlik mukofoti, mukofot bilan bo'lishish Clive Granger, "iqtisodiy tahlil usullari uchun vaqt qatorlari vaqt o'zgarishi bilan o'zgaruvchanlik (ARCH )".

Biografiya

Engle yilda tug'ilgan Sirakuza, Nyu-York ichiga Quaker oila[2] va bitirishni davom ettirdi Uilyams kolleji bilan B.S. fizika bo'yicha. U kasb qildi XONIM. fizika va a Ph.D. iqtisodiyotda ikkalasi ham Kornell universiteti navbati bilan 1966 va 1969 yillarda.[3] Doktorlik dissertatsiyasini tugatgandan so'ng, Engle institutning iqtisod professori bo'ldi Massachusets texnologiya instituti 1969 yildan 1977 yilgacha.[4] U fakultetga qo'shildi Kaliforniya universiteti, San-Diego (UCSD) 1975 yilda, 2003 yilda nafaqaga chiqqan. Hozirda u professor Emeritus va UCSD tadqiqot professori lavozimlarida ishlaydi. Hozirda u dars beradi Nyu-York universiteti, Stern biznes maktabi u qaerda Maykl Armellino moliyaviy xizmatlar menejmenti professori. Da Nyu-York universiteti, Engle dars beradi Boshqaruvchilar uchun xatarlarni boshqarish dasturi bo'yicha magistr,[5] bilan hamkorlikda taklif qilingan Amsterdam moliya instituti.[6]

Englening eng muhim hissasi - bu moliya bozori narxlarining kutilmagan harakatlarini tahlil qilish usulini kashf etishi va foiz stavkalari. Ushbu o'zgaruvchan harakatlarning aniq tavsifi va bashorati miqdoriy va samarali boshqarish uchun juda muhimdir xavf. Masalan, narxlarni aniqlashda xavfni o'lchash asosiy rol o'ynaydi imkoniyatlari va moliyaviy hosilalar. Oldingi tadqiqotchilar doimiy ravishda o'zlarini taxmin qilishgan o'zgaruvchanlik yoki taxminiy hisoblash uchun oddiy qurilmalardan foydalangan. Engle o'zgaruvchanlikning yangi statistik modellarini ishlab chiqdi, ular aktsiyalar bahosi va boshqa moliyaviy o'zgaruvchilarning yuqori volatilite va past volatilite davrlari o'rtasida harakatlanish tendentsiyasini qamrab oldi ("Autoregressive Conditioner heteroskedasticity: ARCH"). Ushbu statistik modellar zamonaviy vositalarga aylandi arbitraj narxlari nazariyasi va mashq qiling.

Engle NYU-Stern-ning o'zgaruvchanlik institutining markaziy asoschisi va direktori bo'lib, u haftalik sanani nashr etadi tizimli xavf V-LAB saytida mamlakatlar bo'ylab.[7]

Yaqinda Engle (va Erik Gaysel ) Moliyaviy Ekonometriya Jamiyatiga (SoFiE) asos solgan.

Shaxsiy hayot

  • Ota bobosi - Robert Fray Engle, ser. (1947 yilda vafot etgan 1879 y.)
  • Ota - Robert Fray Engle, kichik (1910 yilda tug'ilgan, 1981 y., DuPont kimyogar)
  • Onasi - Meri Starr Engle ("Murri", frantsuz tili o'qituvchisi, m. 1939)
  • Opa - Patrisiya Li Engle ("Patty", egizak, UNICEF rasmiy)
  • Opa - Salli Engle Merri (antropolog, egizak)
  • Xotini - Marianne Eger Engle (psixolog, m. 10-avgust-1969, ikki bola)
  • Qizim - Lindsey Engle Richland (psixolog )
  • O'g'il - Jordan Engle (aktyor, b. May-1980)

Tanlangan asarlar

  • Engle, Robert F. (1982). "Buyuk Britaniya inflyatsiyasining o'zgaruvchanligi taxminlari bilan avtoregressiv shartli heteroskastastiklik". Ekonometrika. 50 (4): 987–1008. doi:10.2307/1912773. JSTOR  1912773.
  • Engle, Robert F.; Xendri, Devid F.; Richard, Jan-Fransua (1983). (bilan Devid F. Xendri va Jan-Fransua Richard). "Ekzogenlik". Ekonometrika. 51 (2): 277–304. doi:10.2307/1911990. JSTOR  1911990.
  • . (C. Granger, J. Rays va A. Vayss bilan). "Ob-havo va elektr energiyasi talabi o'rtasidagi bog'liqlikning yarim parametrli taxminlari". J. Amer. Statist. Dos. 81 (394): 310–320. 1986. doi:10.1080/01621459.1986.10478274.CS1 maint: boshqalar (havola)
  • Engle, Robert F.; Granger, C. W. J. (1987). (bilan Clive Granger ). "Birgalikda integratsiya va xatolarni tuzatish: vakillik, baholash va sinov" (PDF). Ekonometrika. 55 (2): 251–276. doi:10.2307/1913236. JSTOR  1913236.
  • Engle, Robert F.; Lilien, Devid M.; Robins, Rassel P. (1987). (Devid Lilien va Rassel Robins bilan). "Muddatli tuzilishda vaqt o'zgarishi xavfining premiyasini baholash: ARCH-M modeli". Ekonometrika. 55 (2): 391–407. doi:10.2307/1913242. JSTOR  1913242.
  • . (V. Ng va M. Rotshild bilan birga). "Factor ARCH kovaryans tuzilishi bilan aktivlarga narx belgilash: G'aznachilik veksellarining empirik baholari" (PDF). Ekonometriya jurnali. 45 (1–2): 213–237. 1990. doi:10.1016 / 0304-4076 (90) 90099-F. hdl:2027.42/28496. S2CID  55667632.CS1 maint: boshqalar (havola)
  • Engle, Robert F.; Rassel, Jeffri R. (1998). (J.R. Rassel bilan). "Avtoregressiv shartli muddat: tartibsiz intervalli tranzaksiya ma'lumotlari uchun yangi model". Ekonometrika. 66 (5): 1127–1162. doi:10.2307/2999632. JSTOR  2999632.
  • "Dinamik shartli korrelyatsiya - ko'p o'zgaruvchan GARCH modellarining oddiy klassi". Biznes va iqtisodiy statistika jurnali. 20 (3): 339–350. 2002. doi:10.1198/073500102288618487. S2CID  14784060.
  • Easli, D .; Engle, R. F .; O'Hara, M .; Vu, L. (2008). (bilan Mureen O'Hara, Devid Easli va L. Vu). "Xabardor bo'lmagan va xabardor bo'lmagan savdogarlarning vaqt bo'yicha o'zgaruvchan kelish stavkalari". Moliyaviy Ekonometriya jurnali. 6 (2): 171–207. doi:10.1093 / jjfinec / nbn003.

Shuningdek qarang

Adabiyotlar

  1. ^ Engle, Robert F.; Liu, Ta-Chung (1972), "Vaqt o'tishi bilan yig'ilishning ekonometrik modelning dinamik xususiyatlariga ta'siri", Hikman, Bert G. (tahr.), Tsiklik harakatlarning ekonometrik modellari (PDF), Daromad va boylikni tadqiq qilish bo'yicha konferentsiya. Daromad va boylik bo'yicha tadqiqotlar, 2, NBER, p. 673.
  2. ^ Robert F. Engle III Nobelprize.org saytida Buni Vikidatada tahrirlash, kirish 2 may 2020 yil
  3. ^ Nyu-York universitetidagi bosh sahifa
  4. ^ Nobel mukofoti sovrindorlari
  5. ^ "NYU Stern Business School". Olingan 10 mart 2017.
  6. ^ "Amsterdam moliya instituti - moliyaviy ta'lim". Olingan 10 mart 2017.
  7. ^ O'zgaruvchanlik instituti Nyu-Stern biznes maktabi saytida

Tashqi havolalar

Mukofotlar
Oldingi
Daniel Kaneman
Vernon L. Smit		 Iqtisodiyot bo'yicha Nobel yodgorlik mukofoti laureati
2003
Bilan birga xizmat qildi: Clive W.J. Granger		Muvaffaqiyatli
Fin E. Kidland
Edvard C. Preskott